这份UBS报告研究了趋势跟踪策略，特别是2009年以来其表现不佳的原因。报告比较了两种资产配置方法：波动率平价和风险平价，发现风险平价方法在应对资产之间日益增长的相关性方面更有效。通过将风险平价与趋势跟踪策略相结合，报告构建了一种改进的策略，该策略在整个样本期间和2009年后的低迷时期都表现更好，并且对基准指数的相关性较低。报告还探讨了不同的评分方法以及交易频率对策略的影响。
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