EP26 Levy Area识别资产的领先滞后关系

2分钟 16 1年前

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来源：小宇宙

这份研究报告来自摩根大通的全球量化与衍生品策略团队，它探讨了金融市场中资产之间的领先滞后关系，以及如何利用这种关系来构建投资组合。报告探索了利用 Lévy Area 信号和动量来构建投资组合的新策略。研究分析了股票、固定收益、货币和商品等不同资产类别，并测试了不同策略在不同交易成本下的表现。