EP134 随机漫步与自相关分析
净值还在水上

EP134 随机漫步与自相关分析

4分钟 23 11个月前
节目简介
来源:小宇宙

文章围绕金融市场数据展开研究,引入 “醉汉行走” 模型,运用离散样本和 Z 变换简化问题,介绍了扩散方程和波动方程这两种解决随机变量问题的方程,指出市场数据是扩散模式和波动模式的混合,还引入自相关指标检验数据相关性,通过不同数据长度的正弦波周期图展示其原理,并给出其代码和终极平滑器函数代码。


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