EP40 QES 风险模型深度解析

3分钟 23 1年前

主播

节目简介

来源：小宇宙

我们讨论三篇来自 Wolfe Research的研报，关于改进风险模型的系列研究。具体而言，该研究主要探讨了如何通过引入自适应波动率调整（AVA）和相关性调整（CRA）来提升风险模型的准确性，并在实际应用中展现了改进后的风险模型在预测风险、构建投资组合、以及进行风险归因等方面的优势。