内容介绍：研报提出了一种名为Rulefit的量化选股策略，通过将基于LightGBM集成树模型提取出的交易规则，利用LASSO回归精简为75条核心规则，构建线性模型预测下月股票收益。该策略自2006年以来年化多空收益达8.5%，信息比率超过1，具备良好解释性与稳健性，且对传统风险因子暴露低，表现出持续稳定的alpha。

#########################

欢迎参加净值还在水上微信群：本群旨在成为一个高质量的量化知识共享圈。我们只聚焦高价值的干货分享，期待大家能在这里一起交流、一起成长。

为保证群的纯粹性和交流质量，我们将严格审核入群身份。