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来源：小宇宙
内容介绍：研报提出了一种名为Rulefit的量化选股策略，通过将基于LightGBM集成树模型提取出的交易规则，利用LASSO回归精简为75条核心规则，构建线性模型预测下月股票收益。该策略自2006年以来年化多空收益达8.5%，信息比率超过1，具备良好解释性与稳健性，且对传统风险因子暴露低，表现出持续稳定的alpha。
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小宇宙热评
BillionaireT
6个月前
上海
0
是否可以每次在介绍中加入研报的标题？
