这份研报由深入探讨了如何通过系统化的投资策略捕捉左偏态分布中的风险溢价；报告指出，在资产回报分布呈现左偏（即左侧尾部风险较重，可能出现较大损失）时，市场往往低估了这种风险的定价，从而为投资者提供了获取超额收益的机会；作者分析了相关的理论框架、市场数据和历史表现，提出利用期权、衍生品或其他对冲工具识别并提取这一风险溢价的具体方法，旨在帮助投资者在波动性和不确定性较高的环境中优化回报。
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