这份报告重新调整了其趋势跟踪信号的算法。核心改进在于引入了非对称阈值，根据资产收益分布的偏度（左偏或右偏）动态调整交易信号的触发条件，以更好地控制市场噪音，从而提高策略的有效性。报告还更新了其各种量化投资组合的业绩和仓位情况，包括趋势跟踪、套利、价值投资、情绪投资和宏观因子投资策略。最终目标是优化趋势跟踪模型Marta的性能，并与行业基准进行比较。
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