Societe Generale研报提出了一种基于外汇市场的均值回归交易策略，利用VAR(1)模型识别均值回归和趋势跟随篮子，通过动态权重调整、延迟交易和成本敏感优化降低高频交易成本，并聚合日频、周频等多频率策略以分散风险，模拟显示较长估计窗口（如120天）和多频率组合可实现稳定收益，夏普比率接近1。
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