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来源：小宇宙
这两篇研究论文系统性地探讨了尺度法则在外汇交易模型开发中的应用，揭示了不同时间尺度下价格行为的统计规律性。研究发现外汇市场存在显著的多尺度特征，较短时间框架（如15分钟）信号灵敏但噪声较大，较长时间框架（如日线）信号稳定但反应滞后。基于这些发现，研究提出了创新的多尺度建模框架，通过划分15分钟至48小时等多个时间尺度独立提取特征并训练模型，采用动态加权方法整合各尺度预测结果，其中加权系数会根据市场波动状态自适应调整。研究特别强调了交易成本对策略的影响，指出当单笔成本超过0.5个基点时，低于15分钟尺度的策略将失效。最终提出的分层决策系统包含趋势跟踪、均值回归和突破策略三个层级，并针对不同货币对（如日元相关货币对需要更长分析窗口）进行差异化参数配置，在保持收益的同时有效控制了回撤，为外汇量化交易提供了系统性的方法论指导。
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