Wolfe Research 的这篇研究报告探讨了如何利用期权数据来生成股票因子。报告首先介绍了期权市场的基本知识，包括期权定价模型和希腊字母，然后详细阐述了如何从期权数据中提取股票选择信号，并将其划分为四类：期权溢价、波动率曲面、交易流动动态和技术指标。报告还构建了一个基于期权数据的复合选股模型Oslo，并通过回测验证了其有效性。最后，报告分析了基于期权数据的风险模型，并探讨了其在投资组合构建中的应用。
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