这篇论文提出了一种利用个股和指数期权价格预测个股崩盘概率的新方法，通过Fréchet-Hoeffding不等式推导出崩盘概率的上下界，并证明下界（假设个股与市场在下跌时同步）更接近真实概率，实证显示其优于传统风险中性概率和基于股票特征的模型，且能实时生成行业层面的崩盘风险指标，为风险管理和政策制定提供了前瞻性工具。
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