这份报告由 Wolfe Research 的 QES 团队撰写,探讨了利用机器学习进行系统性加密货币套利的研究。报告从数据工程、特征工程、机器学习模型构建和模型解释四个方面展开,介绍了一种名为 Cobra 的套利模型,该模型在预测未来加密货币收益方面表现出色,并分析了影响模型预测的关键因素。报告还探讨了网络数据对模型预测的重要性,以及不同特征之间的交互效应。总而言之,该报告旨在为投资者提供一套系统化的加密货币套利方法。
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