研报提出了一种利用普通看跌期权对冲尾部风险的统一框架，通过设计自适应的效用函数优化carry（持有成本）和convexity（凸性）的权衡，引入替代carry计算方法和经验性四因子模型分析现货-波动率动态，并结合条件性delta对冲策略，实现灵活、高效的全天候投资组合保护，经过广泛回测验证其在多种市场下跌场景下的适用性。
欢迎对量化感兴趣的朋友加微信索取原文或者交流：ctaxiaobai
暂无小宇宙热门评论
选择已有播单或创建新播单，添加推荐语让内容更有价值
您确定要删除评价吗？
与播客爱好者一起交流
添加微信好友，获取更多播客资讯
播放列表还是空的
去找些喜欢的节目添加进来吧
