这篇文章提出了一种基于统计验证的交易系统设计方法，强调技术指标本身并不具备预测能力，必须通过严格的概率检验来确认其有效性。作者开发了一个测试框架，通过量化特定事件（如随机指标下穿阈值）后未来10天的价格分布，计算其概率密度函数和重心（CG）来判断该事件的预测能力。文章以随机指标为例，展示了如何从统计验证过渡到实际交易系统设计，包括参数优化（如调整指标周期和阈值）、加入止损规则等关键步骤，最终在标普500期货数据上实现了稳定的收益曲线。该方法的核心价值在于用统计力学思维替代传统经验性假设，为系统化交易开发提供了科学严谨的验证流程。

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