EP44 商品Alpha策略的尾部风险管理

2分钟 36 1年前

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来源：小宇宙

这份研究报告探讨了商品市场中不同 Alpha 策略的尾部风险及其相关性。研究发现，虽然不同策略的平均相关性很低，但在尾部事件下可能存在类似的下行风险。报告还介绍了一种最小 CVaR 工具，用于构建商品 Alpha 投资组合，以降低投资组合的尾部风险。