这份报告介绍了一种基于贝叶斯框架的突破策略。该策略利用投影滤波器识别外汇和商品市场中的突破信号，并将其分为动量和均值回归两类投资组合进行交易。回测结果显示，自2002年以来，这两个投资组合分别获得了2.0和1.6的夏普比率，并且该策略对样本长度变化具有较强的稳定性。报告还详细解释了投影滤波器的数学原理，并讨论了该策略的风险和当前的市场仓位。
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