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简介...
这份报告由摩根士丹利的研究团队撰写，探讨了利用生成对抗网络 (GAN) 检测金融市场异常的可能性。研究人员比较了三种方法：基于马氏距离的湍流指数、专门为时间序列数据设计的 TS-GAN 以及将时间序列数据转换为图像后应用 GAN 的 IMG-GAN。结果表明，TS-GAN 在市场计时策略中的表现最佳，能够在一定程度上降低风险，但三种模型在识别经济事件方面都存在局限性。报告还讨论了 GAN 技术的优势及其在金融市场异常检测中的应用前景。
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空空如也
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