这份研究报告来自摩根大通，探讨了如何利用对数周期幂律奇点（LPPLS）模型来识别金融市场泡沫，并将其与动量策略相结合，构建交易策略。报告分析了 LPPLS 模型的理论基础和应用，并用历史数据进行了回测，检验了该策略在识别市场泡沫和生成超额收益方面的有效性。此外，报告还提供了当前市场的一些信号，以及一些需要关注的市场趋势。
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