这篇研报系统性地构建了四类趋势识别模型——方差缩放（如赫斯特指数与方差比率）、贝叶斯变点检测（Karatzas方法与投影滤波）、启发式规则（CCRT延续/反转统计）及非参数检验（Mann-Kendall秩次相关性）。同时提出日内相关性断裂策略：基于5分钟数据捕捉高相关资产对的趋势背离，动态调整对冲比例并辅以波动率自适应风控。
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