这份来自摩根大通的报告分析了七个宏观信号对于九对 G10 美元货币对和 18 个 G10 交叉货币对的预测能力，并使用时间序列模型进行了回测。报告发现，防御性信号和股票动量信号是表现最好的信号，而反向持仓信号表现最差。报告还指出，模型在捕捉美元走强方面比捕捉美元走弱方面表现更好，以及当货币来自不同地区时，模型的交叉货币对表现更好。最后，报告介绍了当前模型的结论，并讨论了不同因素对于不同货币对的影响。
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