本文提出了一种基于深度学习技术的新方法，用于检测金融资产价格泡沫。该方法的核心思想是将泡沫检测问题转化为一个监督学习任务，利用神经网络分析观测到的看涨期权价格数据，以判断底层资产价格是否存在泡沫。与传统的参数估计或模型依赖方法不同，本文提出的算法具有模型无关性，且无需直接估计资产价格过程的参数，为量化策略研究员提供了一种高效且灵活的分析工具。
暂无小宇宙热门评论
选择已有播单或创建新播单，添加推荐语让内容更有价值
您确定要删除评价吗？
与播客爱好者一起交流
添加微信好友，获取更多播客资讯
播放列表还是空的
去找些喜欢的节目添加进来吧
